鬼滅の刃シリーズ無料EA yaibaドル円でドローダウンが激減

自動売買を極める
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ナンピンマーチン無料EAながら最大ドローダウンが低い

 

鬼滅の刃シリーズとして、無料EA yaibaの開発日記を公開しています。

 

鬼の角が丸くなり、さらにそれを実運用に耐えられるように長期バックテストで試験。

これまでの報告は以上でした。

 

今回は、ナンピンマーチンEAの宿命である、ドローダウンです。

バックテストとして出てくる最大ドローダウンを減らす。

これが必達目標。

 

まずは、今まで通りのロジックでなんとか減らそうと試みました。

前回の紹介では、ドル円で言えば、

最大ドローダウンが36万円。

これを減らす。

そのテストがこれです。

 

ドル円(2017年から2019年)

利益も数万円増加し、

最大ドローダウンが26万円。

なんとか10万円減らすことに成功。

 

これで、打ち止めでこのDDを許容する運用になるかな・・・

 

と思っていたのですが、ある日、ふとまったく同じEA・ロジックながら、あるアイデアが浮かびました。

 

アイデアと言っても、珍しい画期的なものではないです。

売り専用のチャートと買い専用のチャート別々で運用する方法です。

 

もともと、このyaibaは、両建てもできます。

しかしながら、そのロジックは、売り買いセットで利益になって決済させるものでした。

バックテストをすると、その両建てでもある程度の収益はあるのですが、今のスタイルの方建ての方がはるかに利益が多かったわけです。

 

今のスタイルと言うのは、売りで最初のエントリーをするとナンピンマーチンを行って、決済するまでその売りのみのトレードが続きます。

つまり、売りでナンピンマーチンしている間は、買いのエントリーパターンが訪れても買いのポジションが持てない状況というもの。

 

そこで、今のスタイルをそのままに、1つの口座で売りのみに設定したEAと買いのみに設定したEAを2つ並べて運用することにしました。

もちろん同じロジックのyaibaです。

理論上は、売りで逆行しているときに、買いで利益を得ていくわけですので、今までの運用スタイルよりは、いい結果になりそう・・・。

 

そこで、買いのみ売りのみそれぞれで、同じようにバックテストを行います。

 

これが、買いのみのバックテスト結果。

 

そして売りのみも行います。

残念ながら売りのみのテスト結果の画像をキャプチャーし忘れました。

 

それぞれ、簡単な結果だけまずは紹介です。

2017年から2019年の3年間のバックテスト結果

 

ドル円の買いのみ

PF 1.65

取引回数 1746回

利益 343,774円

最大DD 33万円

 

ドル円の売りのみ

PF 1.71

取引回数 1578回

利益 315,757円

最大DD 20万円

 

この別々のままでは、3年間の中で同時にトレードした場合、どれだけのドローダウンがあるかわかりません。

この別々のバックテストを結合させないといけません。

それが無料ソフトできちんとできます。

 

その結果がこれです!

 

売りと買いを同時に同じ口座で行った状況で表示してくれています。

取引回数や利益は、単純な足し算。

 

今回知りたかったのが、

最大ドローダウン。

それがなんと、

7万円!!!

理想的な結果に驚きました。

 

「発想」と「予想」と「理想」が合わさると、とてもとても幸せな気持ちになります。

 

もう少し調整しますが、公開できそうなレベルになってきました。

他の通貨についても検証していきます。